使用随机模拟方法预测金融资产未来价格路径
蒙特卡洛模拟是一种使用随机抽样和统计建模来预测数学对象行为的技术。在金融领域，它广泛用于资产价格预测、风险管理和期权定价。
基本原理：
最常用于资产价格建模的是几何布朗运动(GBM)：
dS = μSdt + σSdW
其中：
离散化形式：
St+Δt = St * exp((μ - 0.5σ²)Δt + σε√Δt)
平均终值
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标准差
-
95%置信区间
-
蒙特卡洛模拟可用于计算欧式和美式期权的公允价值，特别是在有复杂行权条件时。
通过模拟极端市场情景，计算VaR(风险价值)和CVaR(条件风险价值)等风险指标。
模拟不同资产配置下的未来收益分布，帮助投资者在风险和收益间取得平衡。