量化交易面临市场突变、模型失效等风险，有效的风控可以避免账户遭受不可恢复的打击，保护资本安全。
精细的资金管理能够降低资产波动，使收益曲线更加平滑稳定，减少心理压力导致的错误决策。
在不确定的市场中，只有通过严格的风控才能保住利润成果，实现财富的持续增长。
根据策略的胜率和盈亏比科学计算每笔交易的合理投注比例：
f* = (bp - q) / b = [p(1+b) - 1] / b
其中：
合理的金字塔式建仓方法可控制平均持仓成本：
* 具体参数需根据品种波动性调整
2020年新冠疫情期间市场的剧烈波动，展示了极端行情的破坏力。多家量化机构通过：
成功将回撤控制在10%以内，而不少传统投资者损失超过30%。
2021年某知名量化基金因高杠杆操作在短期市场反转中遭遇25%回撤的案例研究：
主要失败原因：
改进后的风控体系增加：日内杠杆动态调整算法、压力测试机制和熔断规则。
集中度、波动率、VaR值等多维度即时监控
超过阈值自动触发邮件/短信/APP推送提醒
一键平仓所有头寸的应急机制
Python库，提供投资组合优化和风险管理功能，支持多种风险度量指标。
专注于投资组合优化的Python库，包含多种风险管理工具和技术。
Quantopian开源的交易系统Zipline的风险管理扩展，可用于回测和实时交易。
永远不要用全部资金下注，单笔交易风险控制在1-2%以内
分散投资必须考虑资产间的相关性，避免虚假分散
杠杆是一把双刃剑，使用前必须经过严格压力测试
定期回测和压力测试是发现策略漏洞的关键手段
风险管理系统必须与交易系统同等重要